Xây dựng và đánh giá hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc thao tác hoàn chỉnh, có thể so sánh với hệ thống tương tác giữa người và máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một tập hợp các quy tắc tín hiệu mua bán như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời, v.v.

Nhiều nhà đầu tư có hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng việc sở hữu một hệ thống sẽ đảm bảo lợi nhuận, hoặc liên tục tìm kiếm hệ thống "hoàn hảo". Tuy nhiên, trong thực tế không tồn tại hệ thống giao dịch nào luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để đạt được lợi nhuận ổn định. Mỗi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.

Vai trò của hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Nó nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi tư duy và chiến lược cụ thể thuộc về cấp độ chiến dịch, hành động giao dịch là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng là "tỷ lệ lãi/lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lãi/lỗ lý tưởng không nên dưới 2, trong đó 3 là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và trên 5 là điểm tối đa. Tuy nhiên, hệ thống có tỷ lệ lãi/lỗ trên 5 thì rất hiếm.

Trước khi xây dựng hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chấp nhận rủi ro. Một hệ thống vận hành hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Phân tích chu kỳ: Nhận diện xu hướng thị trường và chu kỳ hiện tại
2. Tư duy vận hành: Xác định các nguyên tắc và chiến lược giao dịch cơ bản
3. Chọn coin: Chọn đồng tiền có tiềm năng
4. Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán tốt nhất
5. Quy tắc giao dịch: Đặt ra các điều kiện vào và ra rõ ràng
6. Quản lý vốn: Phân bổ và sử dụng vốn hợp lý
7. Kiểm soát rủi ro: Thiết lập cơ chế quản lý rủi ro

Trong thị trường bò, việc chọn coin đặc biệt quan trọng. Các quỹ lớn và tổ chức càng phụ thuộc vào việc chọn coin như một lợi thế cốt lõi. Đồng tiền lý tưởng nên có vốn lưu thông vừa phải, xu hướng mạnh mẽ, hình ảnh thị trường tốt và hỗ trợ dữ liệu trên chuỗi thực chất hoặc tiềm năng cải thiện hiệu suất.

Thời điểm và quy tắc giao dịch là chìa khóa để kiểm soát rủi ro. Quy tắc giao dịch nên giữ một mức độ linh hoạt nhất định, chiếm khoảng 20-30% tính chủ quan. Việc mua vào nên dựa trên các điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có một khả năng dự đoán nhất định.

Quản lý vốn bao gồm việc xây dựng chiến lược bảo vệ lợi nhuận và nguyên tắc sử dụng đòn bẩy. Đối với người mới, nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy vì nó sẽ khuếch đại tác động cảm xúc do biến động thị trường mang lại.

Kiểm soát rủi ro là tuyến phòng thủ cuối cùng của hệ thống giao dịch, giúp tránh những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi, đồng thời giữ cho tâm trạng ổn định.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả của nó chứ không phải là mức độ đơn giản hay phức tạp. Lấy ví dụ về phương pháp tám quy tắc của Granville, đây là một hệ thống giao dịch cổ điển dựa trên đường trung bình động, bao gồm bốn quy tắc mua và bốn quy tắc bán. Hệ thống này mặc dù đơn giản, nhưng trong thực tế vẫn cần phải điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường cụ thể.