Побудова та оцінка торгової системи

Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, що можна порівняти з системою взаємодії людини з комп'ютером або механізмом умовних рефлексів у біології. Вона містить набір правил для вхідних, вихідних сигналів, а також правил для стоп-лоссів та тейк-профітів.

Багато інвесторів мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність системи гарантує прибуток або постійно шукаючи "ідеальну" систему. Однак у реальності не існує торгової системи, яка б завжди стабільно приносила прибуток. Навіть маючи відмінну систему, потрібна потужна виконавча здатність, щоб досягти стабільного доходу. Кожен повинен знайти торгову систему, яка підходить саме йому.

Роль торгової системи схожа на військову стратегію: хоча вона не може гарантувати перемогу кожного разу, вона може запобігти катастрофічним поразкам і зберегти можливості на майбутнє. Вона перебуває на стратегічному рівні, тоді як конкретне мислення та стратегії належать до рівня кампанії, а торгові дії є втіленням тактичного рівня.

При оцінці торгової системи ключовим показником є "коефіцієнт вигоди та збитків", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт вигоди та збитків не повинен бути нижчим за 2, де 3 - це прохідний бал, 4 - добрий, 5 - відмінний, а понад 5 - це максимальний бал. Однак системи з коефіцієнтом вигоди та збитків понад 5 є надзвичайно рідкісними.

Перед створенням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану дохідність та здатність переносити ризики. Повноцінна операційна система повинна містити наступні елементи:

1. Визначення циклу: розпізнавання тенденцій ринку та поточного циклу
2. Операційне мислення: визначення основних торгових концепцій та стратегій
3. Вибір монети: виберіть перспективну монету
4. Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу
5. Правила торгівлі: визначте чіткі умови входу та виходу
6. Управління капіталом: розумний розподіл та використання коштів
7. Контроль ризиків: створення механізму управління ризиками

У бичачому ринку вибір монет є особливо важливим. Великі капітали та установи більше покладаються на вибір монет як на основну перевагу. Ідеальна монета повинна мати помірну обігову емісію, сильну трендову тематику, гарний імідж на ринку, а також суттєву підтримку даних в ланцюгу або потенціал покращення показників.

Часування та правила торгівлі є ключовими для контролю ризиків. Правила торгівлі повинні зберігати певну гнучкість, становлячи приблизно 20-30% суб'єктивності. Купівля повинна базуватися на технічних точках входу, тоді як продаж потребує певних аналітичних здібностей.

Управління капіталом включає розробку стратегій захисту прибутку та принципів використання важелів. Для новачків рекомендується обережно використовувати важелі, оскільки це може посилити емоційний вплив ринкових коливань.

Контроль ризиків є останньою лінією захисту торгової системи, що допомагає уникнути помилок через жадібність або надмірну самовпевненість, а також підтримує спокійний стан розуму.

Складність торгової системи варіюється від людини до людини, ключовим є її ефективність, а не простота чи складність. Наприклад, метод Гранвіля - це класична торгова система, заснована на ковзаючих середніх, яка містить чотири правила для купівлі та чотири правила для продажу. Хоча ця система проста, в реальному застосуванні її все ж необхідно коригувати відповідно до конкретної ринкової ситуації.