Коли інструмент KYT стає «зомбі-системою»: те, що ви вважаєте відповідністю, насправді є пасткою

Автор: Айін А.М. Пітер

Оригінальне посилання:

Заява: ця стаття є перепостом, читачі можуть отримати більше інформації за оригінальним посиланням. Якщо автор має будь-які заперечення щодо форми перепосту, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми внесемо зміни відповідно до вимог автора. Перепост лише для обміну інформацією, не є інвестиційною порадою та не відображає думки та позицію У Шо.

Всі в кругу знають, що є два види комплаєнсу: один для регуляторів, а інший - справжній і дієвий. Перший називається "комплаєнс-театр" (Compliance Theater), а другий - це справжнє управління ризиками. На жаль, більшість організацій, особливо тих, хто біжить на піку фінансових технологій, несвідомо грають у першу п'єсу.

Яка суть "комплаєнс-театру"? Це старанно побудована сцена, призначена для проходження перевірок, отримання ліцензії, заспокоєння інвесторів. На цій сцені правильність процесів переважає все, а якість звітів важливіша за рівень виявлення ризиків. Актори ( комплаєнс-офіцери ) читають заздалегідь написані репліки ( комплаєнс-мануали ), експлуатуючи розкішні реквізити ( дорогі системи ), демонструючи глядачам ( регуляторним органам ) картину безтурботного свята. Лише б спектакль був вдалим, ліцензія на руках, фінансування на місці, всі щасливі.

А в цій великій грі найрозкішнішими, найдорожчими та найобманливішими реквізитами є ті, які виглядають так, ніби працюють цілодобово, але насправді вже давно позбавлені душі та стали практично непотрібними "зомбі-системами". Особливо це стосується KYT (Know Your Transaction, що означає "знай свій транзакції" ) система, яка повинна була бути найсміливішим розвідником на передовій боротьби з відмиванням грошей (AML), але часто стає першою, хто "падає" і перетворюється на зомбі, який лише витрачає бюджет і створює ілюзію безпеки. Вона тихо лежить на сервері, зелена лампочка миготить, звіти генеруються, все в порядку — поки справжня бомба не вибухне у неї під носом.

Це найбільша пастка відповідності. Ви думаєте, що купили найкраще обладнання, створили непереможну лінію захисту, але насправді ви лише годуєте зомбі грошима та ресурсами. Воно не захистить вас, лише дозволить вам померти в невідомості під час катастрофи.

Отже, питання виникає: чому наші значні інвестиції та людські ресурси, витрачені на закупівлю інструментів KYT, іноді стають бездушними оболонками? Що стоїть за цим: фатальна помилка у виборі технології чи повний крах управління процесами? Або ж це неминучий результат поєднання обох?

Сьогодні ми зосередимося на фінансових технологіях і платіжній індустрії, найбільш гарячій сцені цього "комплаєнс-театру", особливо в умовах складного та мінливого регуляторного середовища та зростання бізнесу, як дикий конь, на ринку Південно-Східної Азії. Тут розгортаються справжні драми, а наше завдання - підняти завісу і побачити правду за лаштунками.

Перша сцена: Аналіз системи зомбі — як ваш інструмент KYT «помер»?

Поява "зомбі-системи" не є результатом миттєвого процесу. Вона не вмирає раптово через якийсь вражаючий баг або катастрофічний збій, а скоріше, як у випадку з жабою, яку варять у теплій воді, поступово втрачає здатність до сприйняття, аналізу та реакції у щоденній "нормальній роботі", зрештою залишаючи лише порожню оболонку, що підтримує життєві показники. Цей процес ми можемо розглянути з двох вимірів: технічного та процесуального, щоб побачити, як спочатку функціонуюча система KYT поступово наближається до "смерті".

Технічний рівень "мозкової смерті": одноточковий збій та острови даних

Технологія є мозком системи KYT. Коли нейрони мозку втрачають зв'язок, інформаційний потік переривається, а аналітична модель стає застарілою, система входить у стан "смерті мозку". Вона все ще обробляє дані, але вже втратила здатність до розуміння та судження.

Сліпа зона сприйняття єдиного інструмента: дивитися на світ одним оком

Залежність від єдиного інструменту KYT є основною та найпоширенішою причиною, що призводить до збоїв у системі. Це майже загальновідома істина в колі, але у сценарії «театрі відповідності» заради досягнення так званої «авторитетності» та «спрощення управління» цей момент часто вибірково ігнорується.

Чому кажуть, що єдиний інструмент є смертельним? Тому що жоден інструмент не може покрити всі ризики. Це схоже на те, щоб змусити охоронця одночасно спостерігати за ворогами з усіх боків; він завжди матиме сліпі зони. Нещодавно ліцензований постачальник цифрових активів у Сінгапурі MetaComp опублікував дослідження, яке розкрило цю жорстоку реальність, використовуючи тестові дані. Дослідження показало, що, покладаючись лише на один або два інструменти KYT для перевірки, можна допустити помилкове пропускання до 25% високоризикових транзакцій. Це означає, що чверть ризиків була просто проігнорована. Це вже не сліпа зона, а чорна діра.

Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025 року. Графік показує, що при встановленні порогу ризику на "середньо-високий ризик" рівень пропуску одного інструменту може досягати 24,55%, комбінація з двох інструментів - до 22,60%, тоді як комбінація з трьох інструментів різко знижується до 0,10%. Ця велика ризикова експозиція виникає з вроджених дефектів екосистеми інструментів KYT. Кожен інструмент базується на власних унікальних наборах даних і стратегіях збору інформації, що призводить до природних відмінностей і сліпих зон у кількох аспектах:

· Різноманітність джерел даних

Деякі інструменти можуть бути тісно пов'язані з американськими правоохоронними органами та мати більш сильне покриття ризикових адрес, що стосуються Північної Америки; інші, можливо, глибше працюють на азіатському ринку та мають більш актуальну інформацію про локалізовані шахрайські мережі. Жоден інструмент не може стати інформаційним королем для всіх регіонів світу.

· Різні акценти на типи ризику

Деякі інструменти спеціалізуються на відстеженні адрес, пов'язаних зі списком санкцій OFAC, інші ж мають кращі технології для виявлення змішувачів (Mixers) або ринків темної мережі (Darknet). Якщо обраний вами інструмент не вміє виявляти основні типи ризиків, з якими стикається ваш бізнес, то він в основному є просто декорацією.

·Затримка оновлень та затримка інформації

Термін життя адреси чорного ринку може бути дуже коротким. Адреса з ризиком, позначена одним інструментом сьогодні, може бути синхронізована лише через кілька днів або навіть тижнів іншим інструментом. Ця затримка в інформації достатня, щоб дозволити відмивачам грошей завершити кілька раундів операцій.

Отже, коли інституція покладає всі свої надії на єдиний інструмент KYT, вона насправді грає в азартні ігри — ставить на те, що всі ризики, з якими вона зіткнеться, виявляться в «пізнавальному діапазоні» цього інструмента.

"Недостатнє харчування" через ізоляцію даних: з чого черпати ресурси для їхнього потоку?

Якщо один інструмент є вузьким баченням, то ізольовані дані - це повна "недостатність харчування". Система KYT ніколи не була ізольованою системою, її ефективність ґрунтується на комплексному розумінні контрагентів та поведінки угод. Вона потребує постійного отримання "даних-ресурсів" з кількох джерел, таких як система KYC(, система оцінки ризиків клієнтів, бізнес-системи тощо. Коли ці канали даних заблоковані або сама якість даних низька, KYT стає безводною рікою, втрачаючи базу для оцінки.

У багатьох швидко розвиваються платіжних компаніях така сцена не є рідкістю:

Команда KYC відповідає за допуск клієнтів, їхні дані зберігаються в системі A; команда управління ризиками відповідає за моніторинг транзакцій, їхні дані знаходяться в системі B; команда з дотримання нормативних актів відповідає за звіти AML, вони використовують систему C. Три системи належать різним відділам і постачаються різними постачальниками, між ними практично немає реального обміну даними. В результаті, система KYT при аналізі реальної транзакції може спиратися на оцінку ризику клієнта, яка, можливо, залишилася статичною інформацією, введеною командою KYC три місяці тому. Цей клієнт міг проявити різні високі ризикові поведінки протягом цих трьох місяців, але ця інформація заблокована в системі B команди управління ризиками, і система KYT про це нічого не знає.

Прямим наслідком такої "недостатності" є те, що система KYT не може встановити точну базу поведінки клієнтів ) Behavioral Baseline (. Однією з основних можливостей ефективної системи KYT є виявлення "аномалій" — тобто транзакцій, які відхиляються від нормального поведінкового шаблону клієнта. Але якщо система навіть не знає, що таке "нормальне" для клієнта, то як вона може виявити "аномалії"? Врешті-решт, вона може лише деградувати до покладення на найпростіші, найгрубші статичні правила, генеруючи величезну кількість безцінних "сміттєвих тривог", наближаючи її до "зомбі".

Статичне правило "刻舟求剑": шукати новий континент за старою картою

Методи злочинців постійно еволюціонують: від традиційного «поділу на частини» )Smurfing( до використання DeFi-протоколів для крос-ланцюгового відмивання грошей, а також до проведення фальшивих транзакцій через NFT-ринок, їх складність і прихованість зростають експоненціально. Однак багато «зомбі-систем KYT» все ще мають бібліотеки правил, які залишилися на рівні кілька років тому, немов намагаються знайти нові землі з старою навігаційною картою, приречені на невдачу.

Статичні правила, такі як "якщо одноразова транзакція перевищує 10 тисяч доларів, то сповіщення", сьогодні для представників чорної індустрії, здається, не мають жодного значення. Вони можуть легко за допомогою автоматизованих скриптів розбити велику суму на сотні тисяч маленьких транзакцій, ідеально обходячи такі прості пороги. Справжня загроза прихована в складних поведінкових моделях:

· Новий зареєстрований рахунок проводить малі високочастотні угоди з великою кількістю не пов'язаних контрагентів за короткий проміжок часу.

· Після швидкого надходження коштів, без будь-якої затримки, негайно розподіляються через кілька адрес, формуючи типовий "Peel Chain" ).

· Торговий шлях включає в себе високі ризики змішаних послуг, незареєстрованих бірж або адрес з обмеженнями.

Ці складні моделі не можуть бути ефективно описані та зафіксовані статичними правилами. Їм потрібні машинні навчальні моделі, які здатні розуміти торговельні мережі, аналізувати фінансові зв’язки та вивчати характеристики ризику з величезних обсягів даних. Здорову систему KYT характеризують динамічні, самовдосконалювальні правила та моделі. Натомість "зомбі-система" втрачає цю здатність: її база правил, як тільки встановлена, рідко оновлюється, в результаті чого вона виявляється далеко позаду в гонці озброєнь з чорним ринком, врешті-решт повністю "мозковою мертвістю".

Процесовий "зупинка серця": від "раз і назавжди" до "втоми від тривоги"

Якщо технічний дефект призвів до "мозкової смерті" системи, то крах управління процесами безпосередньо призвів до "зупинки серця". Навіть якщо система технічно дуже прогресивна, без правильних процесів для керування та реагування вона залишається лише купою дорогого коду. У "театрі відповідності" провали в процесах часто є більш прихованими, ніж технічні провали, і мають більшу руйнівну силу.

Ілюзія "перемоги відразу після запуску": сприймати весілля як кінець любові

Багато компаній, особливо стартапів, дотримуються мислення «проектного підходу» у створенні комплаєнсу. Вони вважають, що закупівля та впровадження системи KYT — це проект з чітким початком і кінцем. Як тільки система успішно впроваджена і пройшла регуляторну перевірку, цей проект оголошується успішно завершеним. Це найяскравіша ілюзія «театр комплаєнсу» — вважати, що весілля є кінцем кохання, сподіваючись, що з цього моменту можна спокійно відпочивати.

Однак, життєвий цикл системи KYT починається лише з першого дня запуску. Це не інструмент, який можна використовувати «раз і назавжди», а «живий організм», який потребує постійного догляду та оптимізації. Це включає в себе:

· Постійна калібровка параметрів: ринок змінюється, поведінка клієнтів змінюється, методи відмивання грошей змінюються. Параметри моніторингу та ризиків системи KYT повинні бути відповідно скориговані. Поріг тривоги в 10 тисяч доларів, який ще рік тому здавався розумним, тепер може бути абсолютно безглуздим після збільшення обсягу бізнесу в десять разів.

· Регулярна оптимізація правил: з появою нових ризиків необхідно постійно розробляти та впроваджувати нові правила моніторингу. Водночас слід регулярно оцінювати ефективність старих правил, відмовляючись від тих, що тільки створюють помилкові сповіщення, "сміттєвих правил".

· Необхідне повторне навчання моделей: для систем, що використовують моделі машинного навчання, необхідно регулярно повторно навчати моделі на основі нових даних, щоб забезпечити їх здатність ідентифікувати нові ризикові моделі та запобігти деградації моделей (Model Decay).

Коли організація впадає в ілюзію «запуск = перемога», ці критично важливі роботи з подальшого обслуговування можуть бути проігноровані. Ніхто не несе відповідальності, немає бюджетної підтримки, система KYT стає схожою на спортивну машину, покинуту у гаражі: навіть якщо двигун чудовий, вона повільно іржавіє й зрештою перетворюється на купу брухту.

«Втома від сигналів тривоги» підриває комплаєнс-офіцерів: остання соломинка

Неправильно налаштована, нерегулярно обслуговувана «зомбі-система» має найпряміші та найкатастрофічніші наслідки, а саме — створення величезної кількості хибних сповіщень (False Positives). Згідно з галузевими спостереженнями, у багатьох фінансових установах 95% або навіть понад 99% сповіщень, згенерованих системами KYT, врешті-решт підтверджуються як хибні. Це не лише проблема неефективності; це може викликати більш глибоку кризу — «втома від сповіщень» (Alert Fatigue).

Ми можемо уявити щоденну роботу комплаєнс-офіцера:

Кожного ранку він відкриває систему управління справами і бачить сотні очікуючих сигналів. Він відкриває перший, після півгодини розслідування виявляє, що це нормальна комерційна діяльність клієнта, закриває. Другий – так само. Третій – також… День за днем він занурюється в безмежне море хибних сигналів. Початкова пильність і серйозність поступово замінюються байдужістю і формалізмом. Він починає шукати "швидкі" способи закриття сигналів, рівень довіри до системи знижується до нуля. Врешті-решт, коли серед них виникає справжній високий ризик, він, можливо, тільки мимохідь гляне на нього, звично позначає як "хибний сигнал" і закриває.

"Синдром тривоги" є останнім солом'яним снопом, що ламає лінію відповідності. Він психологічно знищує бойовий дух команди з відповідності, перетворюючи їх з "мисливців" за ризиками на "прибиральників" сигналів тривоги. Вся енергія відділу відповідності витрачається на безрезультатну боротьбу з "зомбі-системою", в той час як справжні злочинці, під прикриттям шуму сигналів тривоги, безтурботно проходять через лінію захисту.

Оттепер система KYT в процесі повністю "зупинила серцебиття". Вона все ще генерує тривоги, але ці "серцебиття" вже втратили сенс, ніхто не реагує і ніхто не вірить. Вона повністю перетворилася на зомбі.

Раніше у мене був друг, чия компанія, щоб отримати ліцензію та догодити інвесторам, управлінський склад розіграв класичну "комплаєнс-драму": гучно оголосили про закупівлю найкращих у галузі інструментів KYT і використали це як рекламний капітал для "прихильності до найвищих стандартів комплаєнсу". Але щоб заощадити гроші, вони купили послуги лише одного постачальника. Логіка керівництва була такою: "Ми використовували найкраще, то не звинувачуйте мене, якщо щось піде не так". Вони вибірково забули, що будь-який окремий інструмент має сліпі зони.

Крім того, команда з дотримання норм недостатньо укомплектована, технічних знань не вистачає, тому можна використовувати лише базовий шаблон статичних правил, наданий постачальником. Контроль великих транзакцій, фільтрація кількох публічних адрес зі списку чорних, вважається виконанням завдання.

Найголовніше полягає в тому, що коли бізнес починає зростати, система сповіщень починає надходити як снігопад. Молодші аналітики швидко виявляють, що понад 95% з них є помилковими сповіщеннями. Щоб виконати KPI, їхня робота перетворюється з "дослідження ризиків" на "закриття сповіщень". З часом, ніхто більше не сприймає сповіщення серйозно.

Професійна група з відмивання грошей швидко відчула запах гниття. Вони використали найпростіший, але ефективний метод, перетворивши цю "зомбі-систему" на власний банкомат: за допомогою тактики "розділу на частини" у стилі "смурфів" вони розділили кошти, отримані з незаконних азартних ігор, на тисячі транзакцій малими сумами, що не перевищують контрольний поріг, маскуючи їх під повернення електронної комерції. Остаточний сигнал тривоги подали не члени їх команди, а їх співпрацююча банка. Коли лист з розслідуванням надійшов на стіл CEO, він був у повному замішанні, а за чутками, пізніше у них відібрали ліцензію. Рисунок 2: Порівняння рівнів ризику різних блокчейн-мереж Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025 року. Графік показує, що в вибіркових даних частка транзакцій на ланцюзі Tron, які були оцінені як "серйозний", "високий" або "середньо-високий" ризик, значно перевищує частку на ланцюзі Ethereum.

Історії навколо – це дзеркало, що відображає безліч фінансових технологічних компаній, які грають у «комплаєнс-театр». Можливо, вони ще не впали, просто їм пощастило, і на них ще не накинулися професійні злочинні угруповання. Але це, зрештою, лише питання часу.

Другий акт: від "зомбі" до "сторожа" — як пробудити вашу систему відповідності?

Після розкриття паталогії «зомбі-системи» та свідчення трагедії «комплаєнс-театру», ми не можемо зупинятися лише на критиці та жалобах. Як практики на передньому краї, нас більше турбує: як вийти з ситуації? Як знову оживити вмираючого «зомбі» і перетворити його на справжнього «захисника передньої лінії», який може боротися і захищати?

Відповідь не полягає в покупці дорожчого, "авторитетнішого" єдиного інструмента, а в повній зміні підходу - від ідеї до тактики. Ця методологія вже давно є невимовним секретом серед справжніх практиків у галузі. Дослідження MetaComp вперше систематично кількісно оцінює та публікує це, надаючи нам чіткий і здійснимий бойовий посібник.

Основне рішення: попрощатися з сольним виступом і прийняти "багатошарову систему захисту"

По-перше, необхідно з самого коріння думки повністю відкинути мислення в стилі «купити інструмент і все». Справжня відповідність - це не одностороння вистава, а позиційна війна, яка вимагає побудови глибокої системи захисту. Ви не можете покладатися на одного вартового, щоб зупинити тисячі військ, вам потрібна тривимірна система захисту, що складається з вартових, патрульних, радарних станцій та центрів розвідки.

Тактичне ядро: комбінація багатьох інструментів

Тактичне ядро цієї оборонної системи полягає у "комбінованому використанні багатьох інструментів". Слабкі місця окремого інструмента є неминучими, але слабкі місця кількох інструментів є взаємодоповнюючими. За допомогою перехресної перевірки ми можемо максимально зменшити простір для приховування ризиків.

Отже, виникає питання, скільки ж інструментів потрібно? Два? Чотири? Чи чим більше, тим краще?

Дослідження MetaComp дало вкрай важливу відповідь: комбінація трьох інструментів є золотою нормою для досягнення найкращого балансу між ефективністю, вартістю та продуктивністю.

Ми можемо так просто зрозуміти цей "три в одному":

· Перший інструмент - це ваш "передовий спостерігач": він може мати найширше охоплення і виявляти більшість звичайних ризиків.

· Другий інструмент – це твоя «спеціальна патрульна команда»: вона може мати унікальні розвідувальні можливості в певній сфері (наприклад, ризики DeFi, специфічна регіональна розвідка), здатні виявляти приховані загрози, які «постерігачі» не бачать.

· Третій інструмент – це ваш "аналітик інформації заднього плану": він, можливо, має найпотужніші можливості аналізу даних, здатні з'єднати розрізнені підказки, виявлені попередніми двома, щоб змалювати повний портрет ризиків.

Коли ці три елементи працюють разом, їхня потужність далеко не проста сума. Дані показують, що перехід від двох інструментів до трьох призводить до якісного стрибка в ефективності дотримання правил. Звіт MetaComp вказує, що ретельно розроблена модель скринінгу з трьох інструментів може знизити "коефіцієнт пропуску" високих ризиків (False Clean Rate) до менше 0,10%. Це означає, що 99,9% відомих високих ризиків буде захоплено. Це і є те, що ми називаємо "ефективним дотриманням правил".

У порівнянні з переходом з трьох інструментів на чотири, хоча це може ще більше знизити рівень пропущених випадків, але його гранична вигода вже дуже мала, а витрати та затримки в часі, які він приносить, є значними. Дослідження показують, що час скринінгу з чотирма інструментами може тривати до 11 секунд, тоді як три інструменти можуть контролювати його в межах приблизно 2 секунд. У ситуаціях оплати, де потрібні рішення в реальному часі, ця різниця в 9 секунд може бути критично важливою для досвіду користувача. Малюнок 3: Взаємозв'язок між ефективністю та ефективністю комбінації інструментів KYT Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CTF, липень 2025 року. Графік наочно демонструє вплив збільшення кількості інструментів на зменшення "коефіцієнта упущення" ( ефективності ) та збільшення "часу обробки" ( ефективності ), чітко вказуючи, що комбінація з трьох інструментів є найбільш рентабельним вибором.

Методологія реалізації: створення власного "правилового двигуна"

Вибравши правильну комбінацію "трійки", ви лише завершили оновлення обладнання. Більш важливо те, як командувати цим багатосистемним підрозділом для спільних дій. Ви не можете дозволити трьом інструментам говорити кожному своє, вам потрібно створити єдиний командний центр — тобто ваш власний "правила двигун", незалежний від будь-якого окремого інструменту.

Перший крок: стандартизація критеріїв ризику — говорити однією мовою

Вас не повинні вести за носа інструменти. Різні інструменти можуть описувати один і той же ризик різними етикетками, такими як «Coin Mixer», «Protocol Privacy», «Shield» тощо. Якщо ваш комплайнс-офіцер повинен запам'ятати «діалект» кожного інструмента, це буде справжня катастрофа. Правильним підходом є створення єдиної, чіткої системи класифікації ризиків, а потім відображення всіх етикеток ризиків, пов'язаних з інструментами, на вашу власну систему стандартів.

Наприклад, ви можете створити таку стандартизовану класифікацію: Таблиця 1: Приклад відображення категорій ризику Таким чином, незалежно від того, який новий інструмент ви підключаєте, ви можете швидко «перекласти» його на єдину внутрішню мову, що дозволяє здійснювати горизонтальне порівняння та єдине прийняття рішень між платформами.

Другий крок: уніфікація ризикових параметрів та порогів — визначення чіткої червоної лінії

Маючи єдину мову, наступним кроком є розробка єдиних «правил бою». Вам потрібно, спираючись на ваш власний ризиковий апетит(Risk Appetite) та вимоги регулятора, встановити чіткі, кількісно вимірювані ризикові пороги. Це ключовий крок у перетворенні суб'єктивного «ризикового апетиту» на об'єктивні інструкції, які можуть виконувати машини.

Ці правила не повинні бути простим порогом суми, а мають бути більш складними, багатовимірними комбінаціями параметрів, наприклад:

Визначення рівня серйозності: уточнити, які категорії ризику належать до "серйозних" (, такі як санкції, фінансування тероризму ), які належать до "високого ризику" (, такі як крадіжка, темна мережа ), які є "прийнятними" (, такі як біржі, DeFi ).

Торговий рівень забруднення порогове значення ( Transaction-Level Taint % ): визначає, при якій частці коштів у транзакції, що непрямо походять з високоризикових джерел, необхідно активувати сигналізацію. Цей поріг потрібно науково встановити шляхом аналізу великої кількості даних, а не вирішувати на око.

Поріг ризику накопичення на рівні гаманця (Cumulative Taint %): визначає, на якому рівні пропорція фінансових операцій гаманця з високоризиковими адресами за його всю історію транзакцій повинна бути позначена як високий ризик. Це дозволяє ефективно виявляти адреси "старих шахраїв", які довгий час займаються сірими транзакціями.

Ці пороги — це «червоні лінії», які ви встановлюєте для системи відповідності. Як тільки вони будуть досягнуті, система повинна відповідати відповідно до попередньо визначеного сценарію. Це робить увесь процес прийняття рішень щодо відповідності прозорим, послідовним та таким, що підлягає захисту (Defensible).

Третій крок: розробка багаторівневої системи перевірки — від окремих елементів до всебічного удару

Нарешті, вам потрібно інтегрувати стандартизовану класифікацію та уніфіковані параметри в автоматизований багаторівневий процес відбору. Цей процес має бути схожим на точний воронку, що поетапно фільтрує та поступово зосереджується на точному завданні щодо ризику, водночас уникаючи надмірного втручання у велику кількість низькоризикових транзакцій.

Ефективний робочий процес повинен принаймні містити такі кілька кроків: Рисунок 4: Приклад ефективного багатоетапного процесу фільтрації (адаптовано з методології MetaComp KYT)

1. Попередній відбір ( Initial Screening ): всі хеші транзакцій та адреси контрагентів спочатку підлягають паралельному скануванню за допомогою інструментів "три в одному". Якщо будь-який з інструментів видає тривогу, транзакція переходить до наступного етапу.

2. Пряме виявлення оцінки (Direct Exposure Assessment): система визначає, чи є сигнал «пряме виявлення», тобто адреса контрагента сама є позначеною як «серйозна» або «високий ризик» адреса. Якщо так, це є сигналом найвищого пріоритету, який повинен негайно викликати замороження або процес ручного огляду.

3. Аналіз експозиції на рівні транзакцій(Transaction-Level Exposure Analysis): Якщо немає прямої експозиції, система починає процес "відстеження коштів", аналізуючи, яка частка(Taint %) цих коштів може бути опосередковано відстежена до джерела ризику. Якщо цей показник перевищує попередньо встановлений "порог транзакцій", переходять до наступного етапу.

4. Аналіз впливу на рівні гаманця(Wallet-Level Exposure Analysis): У випадках, коли ризики на рівні угоди перевищують норму, система додатково проводить "повну перевірку" гаманця контрагента, аналізуючи загальний ризик історичних угод(Cumulative Taint %). Якщо "здоров'я" гаманця також нижче попередньо встановленого "гаманцевого порогу", то угода вважається високим ризиком.

5. Остаточне рішення(Результат рішення): на основі остаточної оцінки ризику (серйозний, високий, середній-високий, середній-низький, низький), система автоматично або підказує людині виконати відповідну дію: пропустити, перехопити, повернути або доповісти.

Ця досконалість процесу полягає в тому, що вона перетворює ідентифікацію ризиків з простого судження "так/ні" в тривимірний процес оцінки, що переходить від точки (окремої транзакції) до лінії (фінансового ланцюга) та до площини (профілю гаманця). Це дозволяє ефективно відрізняти "прямий удар" від важких ризиків і "непряме забруднення" від потенційних ризиків, що дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів - найшвидше реагувати на транзакції з найвищим ризиком, проводити детальний аналіз транзакцій середнього ризику, а для більшості транзакцій з низьким ризиком забезпечувати швидке пропускання, що ідеально вирішує суперечність між "втомою від тривог" та "досвідом користувача".

Фінал: зруйнувати сцену, повернутися на поле бою

Ми витратили багато часу на аналіз паталогії «зомбі-системи», повторно розглянули трагедію «системи відповідності» та обговорили «бойовий посібник» для пробудження системи. Тепер настав час повернутися до витоків.

Найбільша небезпека "комплаєнс-театру" полягає не в тому, скільки бюджету та людських ресурсів він витрачає, а в тому, що він приносить смертельне, фальшиве "почуття безпеки". Це вводить в оману тих, хто приймає рішення, змушуючи їх вважати, що ризики контролюються, а тих, хто виконує завдання, робить байдужими до щоденних безрезультатних зусиль. Мовчазна "зомбі-система" значно небезпечніша, ніж система, яка насправді не існує, адже вона може зробити так, що ви без жодної підготовки потрапите в небезпеку.

У сьогоднішню еру, коли чорні технології та фінансові інновації одночасно еволюціонують, покладатися лише на один інструмент для моніторингу KYT — це все одно, що оголений бігти по полю бою під шквальним вогнем. Злочинці отримали безпрецедентний арсенал — автоматизовані скрипти, крос-чейн мости, приватні монети, DeFi протоколи змішування, і якщо ваша система захисту досі на рівні кількох років тому, то злом — це лише питання часу.

Справжня відповідність ніколи не є виставою, спрямованою на те, щоб догодити глядачам або пройти перевірку. Це важка битва, тривала війна, яка потребує якісного обладнання (багатошарового комбінації інструментів), суворої тактики (єдиної методології ризиків) та відмінних солдатів (професійної команди з відповідності). Це не потребує розкішної сцени та лицемірних аплодисментів; це вимагає поваги до ризиків, чесності щодо даних і постійного вдосконалення процесів.

Тому я закликаю всіх працівників цієї галузі, особливо тих, хто має ресурси та ухвалює рішення: відмовтеся від ілюзії про «срібну кулю» (silver bullet) та подібні рішення. У світі не існує чарівного інструмента, який би раз і назавжди вирішив усі проблеми. Створення системи дотримання норм не має кінця; це динамічний процес, який потребує постійної ітерації та вдосконалення на основі зворотного зв'язку з даними. Система захисту, яку ви створюєте сьогодні, завтра може виявитися вразливою, і єдиний спосіб реагувати — це залишатися пильними, постійно вчитися та безперервно еволюціонувати.

Час зруйнувати той фальшивий майданчик "комплаєнтного театру". Давайте повернемося з справжньою "системою вартових", до того ризикованого поля бою, яке сповнене викликів, але також і можливостей. Тому що тільки там ми зможемо справді захистити ту цінність, яку хочемо створити.

Посилання на звіт:

Довідкові матеріали ( Знай свій транзакцію )KYT[1] | Новий стандарт у крипто-комплаєнсі

( Розуміння тактик AML: Знайте свою транзакцію )KYT[2] - Vespia

( Всеобъемлющий путеводитель по пониманию Знайте свою транзакцию ...

) 1 з 4 ризикованих транзакцій може бути пропущено - дослідження MetaComp виявляє ...

[3] Дослідження MetaComp виявляє, що обмежені інструменти KYT є недостатніми для блокчейну ...